Séminaire MODAL'X : Ousmane Sacko (Modal'X)

Résumé : Dans cet exposé, nous étudions un estimateur de type Nadaraya-Watson de la densité de transition d’un processus de diffusion. Nous proposons un estimateur à noyau, construit à partir de N copies indépendantes du processus X, observées sur l’intervalle [0,2T]. Des bornes sur le risque de cet estimateur sont établies. Nous proposons ensuite une méthode adaptative fondée sur la PCO et établissons des bornes du risque de l’estimateur résultant.

Il s’agit d’un travail en collaboration avec Nicolas Marie.