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Cours d'école doctorale : Nicolas Marie (Modal'X), 2ème partie

Publié le 11 juillet 2022 – Mis à jour le 5 décembre 2022

De la régression non-paramétrique à la statistique des diffusions non-ergodiques

Date(s)

le 15 décembre 2022

13h30 - 15h
Lieu(x)

Bâtiment Maurice Allais (G)

Bâtiment Allais (G), salle Modal'X
Plan d'accès
Résumé : L’objectif de ce cours d’école doctorale est de présenter, en général, une approche récente de l’estimation dans les équations différentielles stochastiques basée sur des copies de la solution, puis de présenter des résultats sur un estimateur non-paramétrique en particulier ; l’estimateur des moindres carrés en projection de la fonction de drift.

Mis à jour le 05 décembre 2022